Bah ca depend de la dll, la plus part des dll vienne avec des "script" donc tu met la dll dans le meme dossier que ton jeux, ensuite tu lis les tuto de la dll ou bien tu te fis au nom des script par exemple : la dll PNG qui permet dutiliser le Alpha des png ta les script genre :
sprite_index = png2sprite('tonimage.png')
et souvent les dll doivent etre initialiser avant encore avec un script du genre encore pour exemple la dll PNG : png_init() dans un event game start ou create
jespere avoir pu t'aider sinon poste le nom de la dll que tu veut utiliser