Comme l'a dit Abla, une .dll se place juste à coté de ton .exe donc dans le même dossier qui contient le .exe.
L'interêt, c'est que une .dll, c'est des instructions compilée donc qui sont éxécutée à vitesse maximale.
Certaines peuvent te permettre d'ouvrir tout les types de fichier musicaux, ou bien de pouvoir faire de la meilleurs physique, de la meilleurs 3D.
Certains s'en servent pour mettre des codes classique dedans, simplement, que dans la .dll, tout sera fait plus vite (sauf que de basculer de la .dll à ton .exe, ça pompe un peu donc au final, je ne suis pas sûr que l'on y gagne tout le temps.)
EDIT : je viens d'ajouter ce site à mes favories
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